Scenario 1
策略原型快速搭建
目标：在最短时间内把信号“做对”，让策略具备可执行、可复现、可解释的原型形态。
原型搭建步骤（详细）
①
数据与范围
30min 前复权 K 线，区间 2024-01-01 ~ 2026-01-01。
②
指标计算
MACD(12,26,9) 生成 DIF/DEA/HIST，为背离与金叉判断提供基础。
③
底背离判定
绿柱波段对比：价格创新低但 DIF 不创新低。
④
入场规则
金叉成立后的下一根 K 线开盘买入，规避未来函数。
⑤
出场规则
固定持有 5 个交易日，最后一日收盘卖出。
⑥
成本与输出
加入佣金、印花税、滑点；输出全量交易与统计。
原型关键修复与数据表现
关键修复
止损①（阴线 T+1）
若买入当日为阴线，T+1 开盘直接卖出，避免早期失控下跌。
止损②（-3% 动态）
T+1~T+4 任一 30min 收盘价 ≤ 买入价×0.97，下一根开盘卖出。
致命 Bug：金叉与底背离波段错位
金叉发生时回看上一根 K 线是否处于底背离波段。
signal = golden_cross & bottom_div.shift(1)
摩擦成本缺失
补入佣金、印花税、滑点，避免短线收益虚高。
ret = (actual_sell / actual_buy - 1) * 100
原型结果
| 版本 | 交易数 | 胜率 | 平均收益 | 最大亏损 |
|---|---|---|---|---|
| 原始策略 | 92,010 | 48.18% | 0.042% | -48.96% |
结论：信号有效但风险极端，原型不可交易，需引入风控与过滤。
原型阶段数据图表
胜率变化（原始 → 止损① → 止损②）
单位：%
最大亏损变化（原始 → 止损① → 止损②）
单位：%（绝对值）
图表展示原始策略引入止损后的风险收敛趋势，说明“先控左尾再谈优化”的必要性。