Scenario 2
回测结果自动优化分析
目标：通过批量回测与对比表，把“有效的结构性改动”筛出来，并最终定稿。
自动优化步骤（详细）
①
止损②（-3% 动态）
T+1 约束下，T+1~T+4 任一 30min 收盘价 ≤ 买入价×0.97，下一根开盘卖出。
②
持有期敏感性
固定止损②，持有期 1–8 天全量回测，定位右尾收益释放区间。
③
日线趋势过滤
买入当日 close > MA20 / MA30，只在中期趋势向上时执行。
④
策略整合与定稿
MA20 + 止损② + 持有 6 天，形成可小仓实盘验证版本。
不同优化条件下的数据表现
止损②效果（风险视角）
| 版本 | 交易数 | 胜率 | 平均收益 | 最大亏损 |
|---|---|---|---|---|
| 原始策略 | 92,010 | 48.18% | 0.042% | -48.96% |
| 止损① | 92,266 | 31.21% | 0.067% | -37.30% |
| 止损② | 92,090 | 42.32% | 0.227% | -36.25% |
止损②不提升胜率，但显著压缩左尾风险。
日线趋势过滤对比
| 版本 | 交易数 | 胜率 | 平均收益 | 最大亏损 |
|---|---|---|---|---|
| 原止损② | ~92k | 42.3% | 0.227% | -36% |
| + 日线 MA20 | 14,047 | 53.76% | 2.04% | -16.6% |
| + 日线 MA30 | 19,346 | 49.22% | 1.38% | -18.9% |
MA20 是质变点：胜率与收益同步提升。
持有期敏感性与最终定稿
持有期敏感性（止损②，不加趋势过滤）
数据来源：summary_hold_days.csv
最终候选：持有 6 天 vs 7 天
数据来源：summary_final.csv
持有期胜率分布（1–8 天）
单位：%
持有期敏感性（详表）
| 持有天数 | 交易数 | 胜率 | 平均收益 |
|---|---|---|---|
| 1 天 | 92,364 | 36.6% | -1.25% |
| 2 天 | 92,207 | 41.6% | -0.69% |
| 3 天 | 92,159 | 42.8% | -0.34% |
| 4 天 | 92,138 | 43.3% | 0.02% |
| 5 天 | 92,090 | 42.3% | 0.23% |
| 6 天 | 91,968 | 41.0% | 0.33% |
| 7 天 | 91,945 | 39.4% | 0.32% |
| 8 天 | 91,886 | 38.5% | 0.38% |
结论：右尾收益在 6–8 天释放最充分。
最终候选（MA20 + 止损②）
| 持有天数 | 交易数 | 胜率 | 平均收益 | 中位数 | 最大亏损 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 天（推荐） | 14,029 | 52.11% | 2.27% | +0.37% | -18.99% |
| 7 天 | 14,022 | 50.26% | 2.24% | +0.06% | -19.55% |
6 天在胜率、中位数与回撤控制上更优。
趋势过滤带来的结构性差异
趋势过滤胜率对比
原止损② vs MA20 vs MA30
趋势过滤平均收益对比
单位：%
趋势过滤的核心价值不是“多赚一点”，而是大幅减少逆势信号。
最终策略（可进入小仓实盘验证）
策略定义
入场：30min MACD 底背离 + 金叉
趋势过滤：日线 close > MA20
风控：止损②（-3% 动态）
持有期：6 天（推荐）
最终回测
交易数：14,029
胜率：52.11%
平均收益：2.27%
中位数：+0.37%
最大亏损：-18.99%
实盘建议
单笔风险 ≤ 0.5%–1%
不再随意调参，维持结构稳定
后续可选：资金曲线、分年稳定性、轻量级止盈